[email protected] | (41) 3322-9885 | (41) 3324-5636

Por 09:55 Sem categoria

Relatório do BC atesta solidez dos bancos

O relatório semestral do Banco Central sobre a saúde do sistema financeiro mostra que, apesar da forte expansão do crédito observada em 2004, o sistema financeiro manteve intactos os indicadores que apontam a sua capacidade para enfrentar eventual deterioração em suas carteiras.

Em 2004, a carteira de crédito do conjunto dos bancos registrou uma expansão de 16,5%, chegando a R$ 527,7 bilhões. Rápidos crescimentos nos empréstimos costumam amplificar os riscos para o sistema bancário, mas os dados e os exercícios econômicos apresentados pelo BC apontam que, na conjuntura atual, esse não é o caso.

O principal indicador da capacidade dos bancos de absorver prejuízos não esperados – o Índice da Basiléia – ficou em 18,8% em dezembro de 2004, com uma leve oscilação em relação aos 19% observados em 2003. Numa simulação de cenário de estresse que envolveu quase 90% do sistema, o índice cairia para 15,6% em dezembro de 2004, coincidentemente o mesmo número observado em um outro exercício realizado um ano antes.

O indicador em questão aponta a relação entre o capital próprio das instituições financeiras (o patrimônio líquido) e os riscos a que elas estão expostas em seus ativos, como a concessão de empréstimos e ou investimentos em títulos públicos e privados. O índice – que pela regulamentação prudencial em vigor deve ficar em um mínimo de 11% – mostra o quanto o banco possui em capital próprio para bancar prejuízos decorrentes de riscos não esperados.

Entre outros motivos, o Índice de Basiléia manteve-se estável entre 2003 e 2004 porque, ao mesmo tempo em que expandiam suas carteiras de crédito e outras operações, os bancos aumentaram sua capitalização. O patrimônio líquido do sistema financeiro se expandiu 12,57% em 2004, atingindo R$ 145 bilhões.

Para testar a resistência do sistema a crises não esperadas, o BC realizou um exercício com 117 instituições financeiras. O objetivo foi checar como seus Índices de Basiléia se comportariam caso ocorresse um cenário de estresse. Uma das hipóteses de trabalho é que houvesse uma deterioração generalizada das carteiras de crédito. Nessa simulação, os empréstimos – que normalmente devem ser classificados em nove notas, de AA a H, de acordo com a solvência do tomador – seriam rebaixados em dois degraus.

A conclusão é que o Índice de Basiléia do conjunto de instituições financeiras cairia de 18,4% para 15,6%. O percentual do sistema permaneceria, portanto, acima do limite prudencial de 11% exigido pela legislação. Em dezembro de 2003, quando foi realizado uma simulação semelhante com 143 instituições financeiras, o índice teve queda idêntica, de 18,4% para 15,6%.

No exercício mais recente, haveria um conjunto de 13 instituições financeiras cujo Índice de Basiléia cairia para uma média de 9,2%, portanto abaixo do mínimo de 11% exigido pela regra prudencial. No exercício realizado em 2003, 17 instituições financeiras ficariam abaixo do percentual mínimo exigido.

Os bancos públicos seriam os que, em 2004, mais sofreriam com essa hipotética deterioração de suas carteiras – seu Índice de Basiléia recuaria de 17,6% para 12,5%. Mas apenas dois bancos públicos, em um universo de 13, cairiam abaixo do Índice mínimo de Basiléia, exigindo capitalização pelos controladores.

Em um exercício mais amplo do BC, que inclui não apenas a hipótese de deterioração da carteira de crédito – mas também o aumento da taxas de juros e de câmbio -, o Índice de Basiléia cairia para 12% para o conjunto de instituições financeiras, ainda assim acima do mínimo exigido.

Por essa simulação, 31 instituições financeiras ficariam com um Índice de Basiléia abaixo de 11%. Houve certa estabilidade em relação aos resultados do teste realizado em 2003, segundo o qual 30 instituições ficariam abaixo dos 11% exigidos no Índice de Basiléia.

Também foi realizado um terceiro teste, com a hipótese de queda na taxa de juros e de câmbio. Nenhuma das instituições financeiras incluídas no estudo ficaria abaixo do índice mínimo de de 11%. Na média, o indicador oscilaria levemente, passando de 18,4% para 18,3%.

Fonte: Valor Econômico – Alex Ribeiro

Por 09:55 Notícias

Relatório do BC atesta solidez dos bancos

O relatório semestral do Banco Central sobre a saúde do sistema financeiro mostra que, apesar da forte expansão do crédito observada em 2004, o sistema financeiro manteve intactos os indicadores que apontam a sua capacidade para enfrentar eventual deterioração em suas carteiras.
Em 2004, a carteira de crédito do conjunto dos bancos registrou uma expansão de 16,5%, chegando a R$ 527,7 bilhões. Rápidos crescimentos nos empréstimos costumam amplificar os riscos para o sistema bancário, mas os dados e os exercícios econômicos apresentados pelo BC apontam que, na conjuntura atual, esse não é o caso.
O principal indicador da capacidade dos bancos de absorver prejuízos não esperados – o Índice da Basiléia – ficou em 18,8% em dezembro de 2004, com uma leve oscilação em relação aos 19% observados em 2003. Numa simulação de cenário de estresse que envolveu quase 90% do sistema, o índice cairia para 15,6% em dezembro de 2004, coincidentemente o mesmo número observado em um outro exercício realizado um ano antes.
O indicador em questão aponta a relação entre o capital próprio das instituições financeiras (o patrimônio líquido) e os riscos a que elas estão expostas em seus ativos, como a concessão de empréstimos e ou investimentos em títulos públicos e privados. O índice – que pela regulamentação prudencial em vigor deve ficar em um mínimo de 11% – mostra o quanto o banco possui em capital próprio para bancar prejuízos decorrentes de riscos não esperados.
Entre outros motivos, o Índice de Basiléia manteve-se estável entre 2003 e 2004 porque, ao mesmo tempo em que expandiam suas carteiras de crédito e outras operações, os bancos aumentaram sua capitalização. O patrimônio líquido do sistema financeiro se expandiu 12,57% em 2004, atingindo R$ 145 bilhões.
Para testar a resistência do sistema a crises não esperadas, o BC realizou um exercício com 117 instituições financeiras. O objetivo foi checar como seus Índices de Basiléia se comportariam caso ocorresse um cenário de estresse. Uma das hipóteses de trabalho é que houvesse uma deterioração generalizada das carteiras de crédito. Nessa simulação, os empréstimos – que normalmente devem ser classificados em nove notas, de AA a H, de acordo com a solvência do tomador – seriam rebaixados em dois degraus.
A conclusão é que o Índice de Basiléia do conjunto de instituições financeiras cairia de 18,4% para 15,6%. O percentual do sistema permaneceria, portanto, acima do limite prudencial de 11% exigido pela legislação. Em dezembro de 2003, quando foi realizado uma simulação semelhante com 143 instituições financeiras, o índice teve queda idêntica, de 18,4% para 15,6%.
No exercício mais recente, haveria um conjunto de 13 instituições financeiras cujo Índice de Basiléia cairia para uma média de 9,2%, portanto abaixo do mínimo de 11% exigido pela regra prudencial. No exercício realizado em 2003, 17 instituições financeiras ficariam abaixo do percentual mínimo exigido.
Os bancos públicos seriam os que, em 2004, mais sofreriam com essa hipotética deterioração de suas carteiras – seu Índice de Basiléia recuaria de 17,6% para 12,5%. Mas apenas dois bancos públicos, em um universo de 13, cairiam abaixo do Índice mínimo de Basiléia, exigindo capitalização pelos controladores.
Em um exercício mais amplo do BC, que inclui não apenas a hipótese de deterioração da carteira de crédito – mas também o aumento da taxas de juros e de câmbio -, o Índice de Basiléia cairia para 12% para o conjunto de instituições financeiras, ainda assim acima do mínimo exigido.
Por essa simulação, 31 instituições financeiras ficariam com um Índice de Basiléia abaixo de 11%. Houve certa estabilidade em relação aos resultados do teste realizado em 2003, segundo o qual 30 instituições ficariam abaixo dos 11% exigidos no Índice de Basiléia.
Também foi realizado um terceiro teste, com a hipótese de queda na taxa de juros e de câmbio. Nenhuma das instituições financeiras incluídas no estudo ficaria abaixo do índice mínimo de de 11%. Na média, o indicador oscilaria levemente, passando de 18,4% para 18,3%.
Fonte: Valor Econômico – Alex Ribeiro

Close