O Banco Central (BC) quer “desestressar” a discussão do novo Acordo da Basiléia para o capital mínimo dos bancos, chamado de Basiléia II, afirmou o diretor de Fiscalização, Paulo Sérgio Cavalheiro. A intenção é evitar que um tema ainda em avaliação pela diretoria do BC comprometa o esforço que vem sendo feito em direção à queda dos juros. Alguns bancos podem ter que aumentar o capital para se adaptar às novas regras e argumentar que isso dificulta a redução das taxas.
O presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Gabriel Jorge Ferreira, relacionou as exigências de capital entre os ônus que afetam os bancos. Simulação feita pelo BC sobre o impacto da aplicação das novas regras em nove bancos brasileiros indica que os bancos brasileiros podem ter que aumentar de 8% a 9% o capital mínimo. O resultado não é muito diferente do verificado em bancos de outras partes do mundo mas aqui adquire impacto especial por causa das discussões a respeito do spread bancário.
O estudo de impacto quantitativo das novas regras propostas, chamado de QIS3, envolveu 365 bancos do mundo todo e foi feito a pedido do Banco para Compensações Internacionais (BIS), o banco central dos bancos centrais, sediado em Basiléia, Suíça. Segundo apurou o QIS3, os nove bancos brasileiros que participaram da pesquisa terão que aumentar o capital em 8% para adotar as novas regras padronizadas de avaliação de risco de crédito. Os bancos dos dez países mais industrializados, o G-10, terão que fazer um aumento de apenas 3% no capital se forem especializados no varejo e de 11% se forem mais de atacado. Os bancos de outros países terão de fazer um reforço maior, de 12%.
Se os bancos brasileiros puderem usar modelos próprios mais sofisticados para avaliar o risco, chamados de Internal Ratings Based (IRB) Foundation, o aumento de capital necessário será maior, de 9%. Já os bancos de varejo do G-10 poderão reduzir em até 19% o capital; os mais de atacado terão que ampliá-lo em 3% e os de outros países, em 4%. Não foi avaliado o impacto do uso do modelo IRB avançado, até porque acredita-se que nenhum banco brasileiro poderá adotá-lo em um primeiro momento.
No entanto, a diretoria do BC ainda não decidiu como aplicar o acordo, disse Cavalheiro que, particularmente, discorda de alguns pontos. Um deles é o papel das agências de rating. Segundo a proposta de Basiléia II, o capital necessário para emprestar a determinada empresa pode aumentar ou diminuir caso tenha avaliação de uma agência de rating. “Mas”, notou Cavalheiro, “o rating de uma empresa do porte da AmBev acaba afetado pelo risco soberano”.
Cavalheiro observou também que um dos principais motores do novo acordo é a preocupação dos acionistas dos grandes bancos internacionais de não deixarem capital ocioso, o que não aflige com a mesma intensidade os acionistas no Brasil.
E nem reflete a preocupação de todos supervisores bancários. O chefe do Office of the Comptroller of the Currency (OCC), o supervisor dos bancos norte-americanos, John D. Hawke, afirmou em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, no mês passado, não ver com bons olhos o fato de modelos mais sensíveis ao risco permitirem a redução em larga escala do capital dos bancos americanos, que têm resistido bem às últimas crises graças a um patrimônio sólido.
Hawke esclareceu que o OCC vai supervisionar até mesmo os bancos que adotarem os modelos internos de avaliação de risco: “Não permitiremos que a raposa cuide do galinheiro. Nós não vamos apenas validar os modelos e sistemas, mas também garantir que sejam aplicados com integridade”.
Por outro lado, Hawke também não deseja que aumentos significativos de capital ameacem a competitividade de alguns bancos. Por isso, a opção dos Estados Unidos é exigir a adoção das regras de Basiléia II apenas dos bancos que possuem maior presença no mercado internacional.
O mesma escolha foi feita pelo Brasil, disse Cavalheiro. “Basiléia II não é para todos os bancos”, afirmou o diretor do BC.
Lembrando que os bancos brasileiros resistiram bem à crise registrada no ano passado, Cavalheiro perguntou: “Para que criar custos adicionais?”.
Na avaliação do impacto das novas regras nos bancos brasileiros, a mudança mais notável é a redução das exigências de capital para as operações de varejo, de 4% no modelo padronizado e de 7% no de rating interno (IRB Foundation) e de 1% para pequenas empresas nos dois casos. Basiléia II reduziu o peso do créditos para pessoas físicas e micro e pequenas empresas, de 100% para 75%. O peso do crédito imobiliário foi reduzido de 50% para 35%.
A grande novidade, porém, é o aumento de capital para o risco operacional, de 11% na abordagem padronizada e de 13% na IRB.
Maria Christina Carvalho, De São Paulo
Fonte: Valor Econômico