Brasília – O Banco Central lançou hoje (28) uma série de medidas visando a dar continuidade ao processo de implementação das recomendações do Comitê de Basileia, criado para propor ações para garantir mais segurança e transparência ao sistema financeiro.
Com as novas normas, divulgadas hoje (28), a entidade pretende “melhorar o gerenciamento de riscos, feito pelas entidades financeiras, e divulgar informações mais detalhadas [de suas estruturas] para o mercado”, explica a chefe adjunta do Departamento de Normas do Sistema Financeiro, Sílvia Marques.
“Para o cidadão isso significa mais uma garantia de que o banco estará bem gerenciado, preservando o capital e a economia”, completa Sílvia.
Entre as medidas anunciadas, consta a divulgação de regras e modelos internos para avaliar os riscos de mercado, de forma a melhor monitorar o capital para operações; e o aprimoramento de regras de risco operacional.
“Há medidas prevendo a divulgação de pontos chave para modelo interno do risco operacional. Assim, teremos condições para dar mais transparência e disciplina de mercado”, diz a técnica do BC.
Segundo as normas, a partir de abril de 2011, informações que até então eram repassadas exclusivamente ao BC – como patrimônio de referência, parcelas de patrimônio de referência exigido, carteiras de negociação, exposição a risco de crédito, cessão de crédito, securitização, entre outros – passam a ser divulgados também na internet.
Por Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil. Edição: João Carlos Rodrigues.
NOTÍCIA COLHIDA NO SÍTIO www.agenciabrasil.gov.br.
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BC aprimora regras para apuração do risco operacional
28/12/2009 11:05:00
Brasília – O Banco Central aprovou novo normativo que padroniza o cálculo do adicional do requerimento de capital da parcela POPR do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), voltado ao risco operacional das instituições não financeiras pertencentes ao consolidado econômico-financeiro, mediante utilização de um indicador baseado no resultado de equivalência patrimonial. Originalmente a norma previa que a parcela POPR deveria ser complementada, utilizando critérios internos e passíveis de verificação. Foi mantida a data de início do requerimento do adicional: 30 de junho de 2010. A medida dá continuidade ao processo de implementação das recomendações de Basiléia II no Brasil.
O BC também editou um comunicado que traz conceitos e orientações para a formação da base de dados de perdas internas para modelos relativos à abordagem de mensuração avançada para apuração do risco operacional (AMA). A divulgação das informações permite que as instituições comecem a formar suas bases de dados a tempo de se candidatarem para o uso dos modelos AMA, cujo início do processo de autorização está previsto para até o final do primeiro semestre de 2013. Nos dois primeiros anos, a partir de 2013, será exigido um histórico mínimo de três anos para a base de dados de perdas internas de risco operacional. O comunicado define ainda as informações mínimas que devem constar da base de dados, bem como o tratamento a ser dado em relação a situações ou eventos de perda específicos.
Brasília, 28 de dezembro de 2009
Banco Central do Brasil
Assessoria de Imprensa
imprensa@bcb.gov.br
(61) 3414-3462
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Norma estipula critérios para modelos internos de riscos de mercado
28/12/2009 11:06:00
Brasília – Dando continuidade à implementação das recomendações de Basileia II no país, o BC decidiu facultar aos bancos e conglomerados bancários o cálculo, por meio de modelos internos, do valor diário referente às parcelas de risco de mercado do Patrimônio de Referência Exigido (PRE). A circular publicada hoje estabelece requisitos qualitativos e quantitativos mínimos para que uma instituição seja autorizada a usar modelos internos, incluindo a necessidade de realização de testes de aderência (backtests) e de testes de estresse, bem como procedimentos mínimos para validação dos modelos pelas instituições financeiras e de avaliação pela auditoria interna. Essa circular foi objeto da Audiência Pública nº 31, encerrada em 31 de março de 2009.
O normativo incorpora as alterações introduzidas pelo Comitê de Basileia em decorrência da crise financeira internacional, como a inclusão do valor em risco estressado (sVaR). A utilização de modelos internos tem por objetivo proporcionar melhor gerenciamento do risco, além de permitir um requerimento de capital mais sensível aos riscos incorridos por cada instituição. A utilização de modelos internos de risco de mercado está condicionada à prévia autorização do Banco Central. Bancos e conglomerados bancários poderão fazer o pedido de autorização a partir de 30 de junho de 2010.
Risco operacional
O BC também editou um comunicado que traz conceitos e orientações para a formação da base de dados de perdas internas para modelos relativos à abordagem de mensuração avançada para apuração do risco operacional (AMA). A divulgação das informações permite que as instituições comecem a formar suas bases de dados a tempo de se candidatarem para o uso dos modelos AMA, cujo início do processo de autorização está previsto para até o final do primeiro semestre de 2013. Nos dois primeiros anos, a partir de 2013, será exigido um histórico mínimo de três anos para a base de dados de perdas internas de risco operacional. O comunicado define ainda as informações mínimas que devem constar da base de dados, bem como o tratamento a ser dado em relação a situações ou eventos de perda específicos.
Brasília, 28 de dezembro de 2009
Banco Central do Brasil
Assessoria de Imprensa
imprensa@bcb.gov.br
(61) 3414-3462
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BC muda regras de divulgação de informações pelos bancos (PILAR 3)
28/12/2009 11:07:00
Brasília – O Banco Central aprovou novo normativo que exige dos bancos e das grandes instituições financeiras a divulgação de informações referentes à gestão de riscos e à adequação de seu capital à sua exposição aos riscos. A medida dá continuidade ao processo de implementação das recomendações de Basileia II no Brasil. A partir de 1º de abril de 2011, essas informações deverão ser divulgadas nos sítios das instituições na internet, com detalhamento adequado ao escopo e à complexidade das operações e à sofisticação de seus sistemas e processos de gestão de riscos. Esse normativo foi objeto da Audiência Pública nº 32, encerrada em 31 de março de 2009.
As informações mínimas a serem divulgadas abrangem as estruturas de gerenciamento de risco, o patrimônio de referência, as parcelas do patrimônio de referência exigido, o índice de Basileia, operações classificadas ou não na carteira de negociação, exposições a risco de crédito, instrumentos mitigadores, risco de crédito da contraparte, cessão de crédito, securitizações, derivativos, entre outros. As informações qualitativas serão atualizadas anualmente e as quantitativas trimestralmente. Os dados devem permanecer disponíveis por cinco anos.
Brasília, 28 de dezembro de 2009
Banco Central do Brasil
Assessoria de Imprensa
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